OPIS
Książka zawiera pełny i nowoczesny wykład z dziedziny metod analizy finansowych szeregów czasowych. Omawiane w poszczególnych rozdziałach modele - oparte na znanych koncepcjach z teorii finansów - uwzględniają specyficzne cechy empirycznych szeregów finansowych, takie jak wysoka zmiennośc, skupianie zmienności i grube ogony rozkładów. Prezentacja zagadnień teoretycznych jest poparta ilustracjami empirycznymi, które wprowadzają Czytelnika w świat praktycznych analiz ilościowych stosowanych w opisie rynków finansowych.
schowek
zaloguj/ zarejestruj
NAPISZ SWOJĄ RECENZJĘ
