OPIS

[...] Zamysł wydania książki o pewnej klasie modeli ekonometrii finansowej należy powitać z uznaniem. Modele procesów zawierających stochastyczny pierwiastek jednostkowy, czyli modele klasy STUR, stanowią stosunkowo nową klasę modeli. Ich zaletą jest to, że w pewnym sensie można je umiejscowić między modelami procesów stacjonarnych a modelami procesów zawierających dokładny pierwiastek jednostkowy.[...]

Recenzowaną książkę oceniam bardzo pozytywnie [...].

Podstawowym osiągnięciem książki jest kompleksowe przedstawienie klasy modeli STUR oraz podstawowych etapów związanych z ich stosowaniem, tzn. identyfikacji, estymacji i prognozowania.

z recenzji prof. dr hab. Krzysztofa Jajugi

DODATKOWE INFORMACJE

RECENZJEjak działają recenzje?NAPISZ SWOJĄ RECENZJĘ